Как я сделал тестер-оптимизатор для нахождения прибыльных стратегий на Бирже — 2

Multidimensional Space Trading Strategies

Введение

Примерно три года назад я написал свою первую и не считая этой единственную статью на Хабрахабре «Как я сделал тестер-оптимизатор для нахождения прибыльных стратегий на Бирже». Сработал эффект Хабрахабра, статья оказалась очень популярной и меня буквально засыпали сообщениями и различными предложениями трейдеры. А через месяц эту же статью напечатали в журнале о финансах Financial One. Конечно, я не ожидал такого внимания к моим наработкам и, возможно, благодаря этому я принял окончательное решение заняться алгоритмической торговлей на Бирже профессионально.

С момента написания статьи многое изменилось. Успел поработать в алгоритмическом и хедж-фонде, в процессе реализовал свои идеи в виде полноценной платформы для алгоритмической торговли. Кстати, скоро планирую перевести часть алгоритмов и программного кода в Open Source на GitHub. Разработать платформу было весьма непросто, пришлось значительно подтянуть свои навыки программирования на C# и разобраться с множеством нюансов и сложностей биржевой торговли. 

При этом в алгоритмической торговле вопросы оптимизации стратегий по-прежнему стоят очень остро. В этой статье я бы хотел поделиться полученным опытом и некоторыми особенностями оптимизации алгоритмических торговых стратегий.

Читать дальше →
Как я сделал тестер-оптимизатор для нахождения прибыльных стратегий на Бирже — 2
Source: habrahabr

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *